Banca de QUALIFICAÇÃO: YURI LAIO TEIXEIRA VERAS SILVA

Uma banca de QUALIFICAÇÃO de MESTRADO foi cadastrada pelo programa.
DISCENTE: YURI LAIO TEIXEIRA VERAS SILVA
DATA: 30/06/2016
HORA: 15:00
LOCAL: DEP
TÍTULO: Abordagens híbridas para a resolução de uma classe de problemas de seleção de carteiras de investimento
PALAVRAS-CHAVES: Problema de Seleção de Carteiras de Investimento. Otimização. Cardinalidade. Média-variância.
PÁGINAS: 64
RESUMO: O problema de seleção de carteiras de investimentos (PSP), consiste na alocação de recursos a um número finito de ativos, objetivando, em sua abordagem clássica, superar um trade-off entre o retorno esperado e o risco da carteira. Tal problema é uma das temáticas mais importantes voltadas a questões financeiras e econômicas da atualidade. Desde os trabalhos pioneiros de Markowitz, o assunto é tratado como um problema de otimização com esses dois objetivos citados. Entretanto, nos últimos anos, diversos objetivos e restrições adicionais foram considerados na literatura como, por exemplo, skewness, restrições de cardinalidade e de trading. Tal prática visa aproximar o problema da realidade encontrada nos mercados financeiros. Nesse contexto, o presente trabalho realiza uma vasta revisão da literatura, visando identificar e estudar os diferentes objetivos e restrições considerados. Além disso, são propostas duas abordagens híbridas para a resolução de uma classe de PSPs, de modo que permita a resolução do problema considerando um conjunto de objetivos e restrições escolhidas.
MEMBROS DA BANCA:
Presidente - 1859144 - ANAND SUBRAMANIAN
Interno - 1175878 - LUCIDIO DOS ANJOS FORMIGA CABRAL
Externo à Instituição - ARTUR ALVES PESSOA