Banca de QUALIFICAÇÃO: YURE TALIS ROCHA SILVA

Uma banca de QUALIFICAÇÃO de MESTRADO foi cadastrada pelo programa.
DISCENTE: YURE TALIS ROCHA SILVA
DATA: 26/08/2025
HORA: 11:30
LOCAL: LASER
TÍTULO: Uma Abordagem Meta-Heurística com Decomposição para o Planejamento da Expansão da Transmissão sob Incertezas
PALAVRAS-CHAVES: Decomposição, Planejamento de longo prazo, Abordagem meta-heurística, Planejamento de expansão de linhas de transmissão, Incertezas.
RESUMO: A inserção de fontes renováveis de geração elétrica, como solar e eólica, nas matrizes energéticas é uma tendência mundial. No Brasil, essa diversificação pode mitigar a histórica dependência de hidrelétricas, que já resultou em episódios de crise energética. Este trabalho aborda o problema de planejamento de expansão de linhas de transmissão (Transmission Expansion Planning – TEP), no qual as incertezas surgem da variabilidade na geração de fontes renováveis e da previsão de demanda de energia elétrica. Uma forma de lidar com esses fatores é a otimização estocástica. Como o TEP abrange decisões de longo prazo, o problema se caracteriza como um TEP estocástico multiestágio (Multistage Stochastic TEP –MSTEP). Este trabalho investiga abordagens meta-heurísticas com decomposição para o problema MSTEP. Nesse contexto, foram implementados algoritmos como o Progressive Hedging (PH), que utiliza decomposição e penalizações na função objetivo para resolver o problema, e a decomposição de Benders, que acelera a convergência do PH. Para os problemas de único estágio e único cenário, foram desenvolvidos dois métodos heurísticos: um operador Remove-and-Repair (RR) para construir soluções iniciais rapidamente e uma adaptação da heurística Beam Search (BS) para refinar essas soluções. Também é proposto um modelo linear que, diferentemente do modelo de programação inteira-mista (Mixed-Integer Programming – MIP) convencional, possibilita calcular violações de capacidade a partir de uma lista pré-definida de linhas candidatas. Para avaliar o desempenho dos algoritmos propostos, três formas de gerar soluções iniciais foram utilizadas: (i) construindo todas as linhas candidatas, (ii) utilizando o operador RR, e (iii) aplicando sequencialmente os procedimentos RR e BS. As soluções obtidas pelos três métodos foram utilizadas como MIP starts em um resolvedor comercial. Os resultados computacionais em instâncias de benchmark adaptadas da literatura mostram que a combinação RR + BS reduziu a média do gap de otimalidade de 48,51% para 14,04% com um tempo limite de 30 minutos. Ademais, o método BB + BS alcançou melhores soluções iniciais nas configurações de 5 e 30 minutos de limite de tempo, com gaps médios de -10,14% e -14,89%, respectivamente, em comparação às duas outras abordagens.
MEMBROS DA BANCA:
Presidente - 1058696 - TEOBALDO LEITE BULHÕES JUNIOR
Interno - 1859144 - ANAND SUBRAMANIAN
Interno - 3048216 - BRUNO PETRATO BRUCK
Externo à Instituição - JOAQUIM MASSET LACOMBE DIAS GARCIA