Banca de DEFESA: ALEXANDRE GOMES SOUZA

Uma banca de DEFESA de MESTRADO foi cadastrada pelo programa.
DISCENTE: ALEXANDRE GOMES SOUZA
DATA: 29/01/2021
HORA: 14:00
LOCAL: meet.google.com/cet-pesn-zxn
TÍTULO: Volatilidade dos retornos dos índices de energias renováveis e choques de incertezas nos EUA e Europa
PALAVRAS-CHAVES: Energias renováveis; Volatilidade; Riscos; Incertezas; Choques.
PÁGINAS: 43
GRANDE ÁREA: Multidisciplinar
ÁREA: Fontes Alternativas de Energia
RESUMO: O objetivo deste trabalho é estimar a volatilidade dos retornos e choques de incertezas sobre os índices relacionados ao desempenho do mercado de energias renováveis no âmbito dos EUA e Europa. Neste sentido, uma análise dos riscos associados aos índices European Renewable Energy e o Renewable Energy Generation pode revelar como os mesmos afetam o desempenho do setor. Primeiramente serão estimados testes de quebra estrutural sobre as trajetórias de retornos e verificar se a análise deve divida entre regimes. Para estimar a volatilidade serão utilizados modelos heterocedásticos condicionais propostos na literatura, particularmente o modelo Dynamic conditional correlation multivariate GARCH (DCC-MGARCH). Os dados foram escolhidos tomando como base os índices Standard & Poor's 500, WilderHill, Arca Tech 100, West Texas Intermediate e Morgan Stanley Capital International, Thomson Reuters/CoreCommodity e U.S. Dollar. Além das estimativas de todos os parâmetros, serão obtidas matrizes de quase-correlação, quase covariância, e choques de incertezas sobre os índices estudados, por meio de funções de impulso respostas obtidas por um modelo de vetores autoregressivos (VAR).
MEMBROS DA BANCA:
Presidente - 2508529 - BRUNO FERREIRA FRASCAROLI
Interno - 1489452 - TATIENE CORREIA DE SOUZA
Externo à Instituição - EDWARD MARTINS COSTA