Banca de QUALIFICAÇÃO: ISRAEL VALLIN PEDROSO BATTAGIN HOSSRI

Uma banca de QUALIFICAÇÃO de MESTRADO foi cadastrada pelo programa.
DISCENTE: ISRAEL VALLIN PEDROSO BATTAGIN HOSSRI
DATA: 29/07/2026
HORA: 09:00
LOCAL: RNP
TÍTULO: Portfólio de Variância Mínima no Tempo: uma Abordagem com GARCH em Teoria do Portfólio
PALAVRAS-CHAVES: Teoria do Portfólio, Modelos GARCH, Portfólio de Variância Mínima no Tempo, Alocação de Ativos, Correlação Condicional Dinâmica
PÁGINAS: 21
RESUMO: O mercado acionário apresenta grande volatilidade dos preços e retorno dos ativos. Este cenário é desafiador para a realização de uma análise de investimento racional. Neste contexto, existem métodos econométricos para abordagem desta incerteza sendo um deles o texto seminial da análise de investimento com incerteza foi o Teoria do Portfólio de Harry M. Markowitz (1952), laureado com o Prêmio Nobel de Economia de 1990, (MARKOWITZ, 1991). Apesar da inovação de analisar conjuntamente Retorno Esperado e Risco, o próprio Markowitz reconheceu a limitação da teoria ao trabalhar com expectativas de retorno e variância (risco) estáticos. Para aplicação desta teoria aos dados do mercado acionário, os quais a grande variabilidade dos retornos diários implicam heterocedasticidade da variância condicional no tempo, é necessário a utilização de métodos como o GARCH, inicialmente elaborado por Bollerslev (1986), e o DCC-GARCH, elaborado por Engle (2002). Diversos trabalhos, como os Zhang e Chen (2026), Cheng, Shadabfar e Khoojine (2023) e Abdul Aziz, Vrontos e M. Hasim (2019), basearam-se seus referências teóricos nos princípios de otimização da Teoria do Portfólio. O objetivo deste projeto é calcular a cesta de variância mínima e retorno esperado condicionados no tempo de dois ativos listados na B3 por período. Para essa investigação, utilizaremos a metodologia GARCH e o DCC-GARCH
MEMBROS DA BANCA:
Presidente(a) - 1848107 - CASSIO DA NOBREGA BESARRIA
Interno(a) - 1522969 - EDILEAN KLEBER DA SILVA BEJARANO ARAGON
Interno(a) - 1788474 - LUIZ RENATO REGIS DE OLIVEIRA LIMA