PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA (PPGE)

UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA

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Notícias


Banca de QUALIFICAÇÃO: BRUNO FELIPE LENIN SOUZA BEZERRA

Uma banca de QUALIFICAÇÃO de MESTRADO foi cadastrada pelo programa.
DISCENTE: BRUNO FELIPE LENIN SOUZA BEZERRA
DATA: 11/07/2018
HORA: 16:30
LOCAL: PPGE
TÍTULO: Preco e Volatilidade do Petroleo: Previs~ao e Analise dos Efeitos dos Choques de Petroleo nas Variaveis Macroecon^omicas Brasileiras
PALAVRAS-CHAVES: Volatilidade, Petroleo, GARCH, VAR.
PÁGINAS: 33
RESUMO: Bezerra, Bruno Preco e Volatilidade do Petroleo: Previs~ao e Analise dos Efeitos dos Choques de Petroleo nas Variaveis Macroecon^omicas Brasileiras. Dissertac~ao (Mestrado em Economia) - Programa de Pos-Graduac~ao em Economia, Universidade Federal da Paraba (UFPB), Jo~ao Pessoa, 2018. Esta dissertac~ao tem o objetivo de averigar a in u^encia da variavel petroleo para as variaveis macroec^omicas brasileiras e para o mercado acionario tendo como base de estido o perodo de maio de 2007 a maio de 2018. O petroleo representa, nos dias de hoje, mais 30% da matriz energetica brasileira, alem de ser fator importante no mercado de ac~oes, via forma direta afetando o mercado de commodities ou via indereta atraves das ac~oes da petrobras. No Brasil, choques no petroleo foram responsaveis por duas crises internas nas decadas de 70 e 80, acarretando em deteriorizac~ao das contas publicas e um aumento exponencial da dvida externa brasileira. Alem disso, internacionalmente, e possvel observar mudancas no nvel da volatilidade do petroleo apos crise dos subprimes em 2008, acarretando mudancas de polticas nos pases desenvolvidos e mudancas nas volatilidades de diversos ndices e variaveis macroecon^omicas, demonstrando assim a forca passada e atual da variavel em explicar momentos de incertezas nos mercados. Ser~ao realizados testes de curto e londo prazo, atraves do modelo de Vetores Auto-Regressivos, analisando a decomposic~o da vari^ancia e a func~ao de impulso-resposta, alem disso sera realizada uma analise de transmiss~ao de volatilidade atraves de modelos GARCH. Por m, ser~ao realizados previs~oes da variavel preco spot do petroleo e da volatilidade implcita do petroleo (OVX) utilizando modelos GARCH e Threshold, a m de veri car qual o melhor modelo para a previs~ao de uma avriavel chave para projec~ao de polticas publicas e posicionamento de investidores no mercado acionario.
MEMBROS DA BANCA:
Presidente - 1673924 - ANDRE DE MATTOS MARQUES
Interno - 1848107 - CASSIO DA NOBREGA BESARRIA
Interno - 1577955 - JOSE LUIS DA SILVA NETTO JUNIOR

Notícia cadastrada em: 11/07/2018 13:53