Banca de QUALIFICAÇÃO: DIONARTE DANTAS DE ARAUJO

Uma banca de QUALIFICAÇÃO de MESTRADO foi cadastrada pelo programa.
DISCENTE: DIONARTE DANTAS DE ARAUJO
DATA: 16/03/2020
HORA: 15:00
LOCAL: Centro de Informática
TÍTULO: Seleção de portfólios a partir da microestrutura de mercado de capitais brasileiro empregando aprendizado de máquinas
PALAVRAS-CHAVES: Mercado de capitais; Otimização de portfólios; Bolsa de Valores de São Paulo; Aprendizado de máquinas; XGBoost; TOPSIS; C 4.5.
PÁGINAS: 23
RESUMO: Este estudo busca otimizar a relação entre risco e retornos de portfólios a partir do processamento de microdados de ordens de compras e vendas de ativos à vista na Bolsa Brasil e Balcão (B3). Para isso, serão desenvolvidos e comparadas diversas técnicas de aprendizado de máquinas, no sentido de encontrar os portfólios mais eficientes. Tais modelos, como o Extreme Gradient Boosting – XGBoost; Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution – TOPSIS; Algoritmo de árvore de decisão - C 4.5, devem revelar portfólios robustos, adaptáveis aos diferentes coeficientes de risco dos investidores. Diferentes portfólios com 12 ativos serão simulados de forma a auxiliar o investidor para uma melhor tomada de decisão. Além da inovação proporcionada pelos modelos de aprendizados de máquinas, em contraste com os trabalhos que usam as trajetórias dos retornos, tais modelos permitirão trabalhar com os microdados da B3. Espera-se com isso compreender melhor o funcionamento do mercado de capitais no Brasil, principalmente no tocante à hipótese de eficiência de mercado (HEM).
MEMBROS DA BANCA:
Presidente - 2508529 - BRUNO FERREIRA FRASCAROLI
Interno - 1545785 - ANA PAULA PINTADO WYSE
Interno - 1298679 - HUGO LEONARDO DAVI DE SOUZA CAVALCANTE