Banca de QUALIFICAÇÃO: ALEXANDRE GOMES SOUZA

Uma banca de QUALIFICAÇÃO de MESTRADO foi cadastrada pelo programa.
DISCENTE: ALEXANDRE GOMES SOUZA
DATA: 14/08/2020
HORA: 15:00
LOCAL: Online
TÍTULO: Volatilidade dos retornos dos índices de energias renováveis e choques de incertezas nos EUA e Europa
PALAVRAS-CHAVES: Energias renováveis; Volatilidade; Riscos; Incertezas; Choques.
PÁGINAS: 43
RESUMO: O objetivo deste trabalho é estimar a volatilidade dos retornos e choques de incertezas sobre os índices relacionados ao desempenho do mercado de energias renováveis no âmbito dos EUA e Europa. Neste sentido, uma análise dos riscos associados aos índices European Renewable Energy e o Renewable Energy Generation pode revelar como os mesmos afetam o desempenho do setor. Primeiramente serão estimados testes de quebra estrutural sobre as trajetórias de retornos e verificar se a análise deve divida entre regimes. Para estimar a volatilidade serão utilizados modelos heterocedásticos condicionais propostos na literatura, particularmente o modelo DCC-MGARCH. Os dados foram escolhidos tomando como base os índices Standard \& Poor's 500, WilderHill, Arca Tech 100, West Texas Intermediate e Morgan Stanley Capital International, Thomson Reuters/CoreCommodity e U.S. Dollar. Além das estimativas de todos os parâmetros, serão obtidas matrizes de quase-correlação, quase covariância, e choques de incertezas sobre os índices estudados, por meio de funções de impulso respostas obtidas por um modelo VAR.
MEMBROS DA BANCA:
Presidente - 2508529 - BRUNO FERREIRA FRASCAROLI
Interno - 1484454 - TARCIANA LIBERAL PEREIRA DE ARAUJO
Interno - 1489452 - TATIENE CORREIA DE SOUZA