Banca de DEFESA: DIONARTE DANTAS DE ARAUJO

Uma banca de DEFESA de MESTRADO foi cadastrada pelo programa.
DISCENTE: DIONARTE DANTAS DE ARAUJO
DATA: 30/12/2020
HORA: 14:00
LOCAL: Online
TÍTULO: Seleção de portfólios a partir da microestrutura de mercado de capitais brasileiro empregando aprendizado de máquinas
PALAVRAS-CHAVES: Mercado de Capitais; Otimização de Portfólios; Bolsa de Valores do Brasileira; Aprendizado de Máquinas; Extreme Gradient Boosting – XGBoost; Árvore de Decisão; Markowitz.
PÁGINAS: 39
GRANDE ÁREA: Multidisciplinar
ÁREA: Multidisciplinar
RESUMO: O presente trabalho procura encontrar melhores resultados em carteiras de investimentos construídos pelo modelo proposto por Markowitz utilizando, utilizando técnicas de Machine Learning (ML). Modelos de aprendizado de máquinas ganham, cada vez mais, destaque no campo da economia e das financias. Através da análise comparativa dos resultados encontrados em cada modelo, este trabalho elucida a diferença entre a performance do modelo de Markowitz, do modelo clássico em aprendizado de máquina Decision Tree (DT) e um dos modelos modernos de ML o Extreme Gradient Boosting (XGBoost). Para os modelos de aprendizado de máquinas foram utilizados os dados do histórico das cotações de cada ativo obtido no portal da B3, em conjunto com os algoritmos XGBoost e DT. Já para execução do modelo de Markowitz, foram utilizadas as série de retornos dos ativos, proveniente dos valores de fechamento de cada ativo no recorte temporal estudado, junto à biblioteca IntroCompFinR e um script em Linguagem R. Os resultados da análise comparativa, para o período de 03/06/2019 a 01/08/2019, sugerem que o modelo de Markowitz apresentou melhor resultado no risco vs retorno encontrado para os portfólios estudado. Foram analisadas 36 carteiras durante esse período (12 carteiras com 10 ativos para cada modelo), onde as carteiras de Markowitz obtiveram o rendimento médio superior aos demais.
MEMBROS DA BANCA:
Interno - 2508529 - BRUNO FERREIRA FRASCAROLI
Interno - 072.446.974-57 - THIAGO JOSE MACHADO - UFPB
Externo à Instituição - OSVALDO CANDIDO DA SILVA FILHO