Banca de DEFESA: YURI LAIO TEIXEIRA VERAS SILVA

Uma banca de DEFESA de MESTRADO foi cadastrada pelo programa.
DISCENTE: YURI LAIO TEIXEIRA VERAS SILVA
DATA: 16/02/2017
HORA: 15:30
LOCAL: DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA DE PRODUÇÃO
TÍTULO: UMA META-HEURÍSTICA PARA UMA CLASSE DE PROBLEMAS DE OTIMIZAÇÃO DE CARTEIRAS DE INVESTIMENTOS
PALAVRAS-CHAVES: Problema de Seleção de Carteiras de Investimento. Otimização Multiobjetivo. Média-variância. Particle Swarm Optimization. Cardinalidade.
PÁGINAS: 102
GRANDE ÁREA: Engenharias
ÁREA: Engenharia de Produção
SUBÁREA: Pesquisa Operacional
ESPECIALIDADE: Programação Linear, Não-Linear, Mista e Dinâmica
RESUMO: O problema de selecao de carteiras de investimentos (PSP) consiste na alocacao de recursos a um numero finito de ativos, objetivando, em sua abordagem classica, superar um trade-off entre o retorno esperado e o risco da carteira. Tal problema e uma das tematicas mais importantes voltadas a questoes financeiras e economicas da atualidade. Desde os pioneiros trabalhos de Markowitz, o assunto e tratado como um problema de otimizacao com esses dois objetivos citados. Entretanto, nos ultimos anos, diversas restricoes e mensuracoes de riscos adicionais foram consideradas na literatura, como, por exemplo, restricoes de cardinalidade, de lote minimo de transacao e de pre-selecao de ativos. Tal pratica visa aproximar o problema da realidade encontrada nos mercados financeiros. Neste contexto, o presente trabalho propoe uma meta-heuristica denominada Adaptive Non-dominated Sorting Multiobjective Particle Swarm Optimization para a otimizacao de varios problemas envolvendo PSP, de modo que permita a resolucao do problema considerando um conjunto de restricoes escolhidas pelo investidor.
MEMBROS DA BANCA:
Presidente - 1859144 - ANAND SUBRAMANIAN
Interno - 1175878 - LUCIDIO DOS ANJOS FORMIGA CABRAL
Externo à Instituição - ARTUR ALVES PESSOA