Banca de DEFESA: PEDRO IGOR DE SOUSA DAMASCENO

Uma banca de DEFESA de MESTRADO foi cadastrada pelo programa.
DISCENTE: PEDRO IGOR DE SOUSA DAMASCENO
DATA: 24/02/2021
HORA: 13:30
LOCAL: Sala virtual (os interessados deverão solicitar o link ao professor orientador)
TÍTULO: RISCO DE INSOLVÊNCIA E SENTIMENTO TEXTUAL BANCÁRIO: UMA ANÁLISE DOS BANCOS DE CAPITAL ABERTO NO BRASIL
PALAVRAS-CHAVES: Risco de insolvência. Bancos de capital aberto. Sentimento textual.
PÁGINAS: 54
GRANDE ÁREA: Ciências Sociais Aplicadas
ÁREA: Administração
RESUMO: Este estudo teve como objetivo analisar o risco de insolvência dos bancos de capital aberto no Brasil, com uma amostra composta por 17 empresas e 465 observações referentes ao período do quarto trimestre de 2012, até o quarto trimestre de 2019. A estratégia empírica adotada é dividida em três partes: a primeira consiste na utilização do algoritmo não supervisionado k-means para classificar os bancos de acordo com o seu risco de inadimplência, sendo elaborada uma nova medida de probabilidade de falência durante esse processo. Nessa etapa foi observado que 66 observações haviam sido classificadas como de alto risco e 399 de baixo risco, sendo assim uma métrica mais rigorosa que o Z-score, quanto a classificação de bancos com alto risco de insolvência. Em seguida, foram empregados os métodos supervisionados de aprendizagem de máquina naive bayes e random forest, e o modelo logit, para identificar qual dessas técnicas estatísticas é mais robusta para a predição da variável construída na etapa anterior. A partir da matriz de confusão e do critério de acurácia foi possível identificar que o modelo logístico apresentou o maior poder preditivo. Por fim, foi realizada a terceira etapa para avaliar se o sentimento textual, a variação percentual real do Produto Interno Bruto (PIB), a capitalização, lucratividade, liquidez e o tamanho dessas firmas explicam o risco de uma insolvência bancária futura. Os resultados demonstram que bancos com maior probabilidade de falência apresentam um sentimento textual mais otimista.
MEMBROS DA BANCA:
Presidente - 1848107 - CASSIO DA NOBREGA BESARRIA
Externo à Instituição - JOSÉ ALVES DANTAS
Interno - 1775506 - ORLEANS SILVA MARTINS